ファミリーパパ(主夫)がプロトレーダー目指すブログ

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カテゴリ:バックテスト( 20 )

仕掛け値から10ピップス逆行したら自動的に損切りを設定している
最終的なセーフティネット。

大きなトレンドの戻りの揉み合いで、再ブレイクを狙った仕掛けが「ダマし」でフルストップに掛かり、
バックテストでもなかなか結果が出せないとやる気が失せてくる。

バックテストなのに感情的になるし、ストレスだ。

見通しが立てられない。

どうしたらよいか わからない。

ここを完全に見送ると、逆にトレードできる箇所がなくなるんじゃないか、と思ってしまう。

精度を上げてもトレード回数を減らさず、勝率も5割以上はキープしたい。



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by milklandgmma | 2018-04-20 11:56 | バックテスト | Comments(0)
すっ高値で買いを仕込んでフルストップ(10p)。
そもそも仕掛けた直後に長期EMA群までがほぼ10pだからかなりリスクも多くとっている。

一見、遅い仕掛けに見えるけど
慎重にしかけて自信があるにもかかわらず、こういう負け方をする。

実際に、同じようなところで買い派が仕掛けまくっているから反転して下げているのだろうけど、
赤いレジスタンスラインを抜けて、試して上げているから、さらに上げるだろうという思惑。

でも反落。

後から見れば、赤い→で仕掛けて、根拠は100EMAからの反転であれば
妥当な仕掛けポイントだったのだと思う。

実際のバックテストは、この100EMAの反転を見落としていた。

今後、こういう高値で仕掛けてフルストップに引っかかるようなトレードを避けていきたいのだけど
なにをどのように直せばよいのか、わからない。

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by milklandgmma | 2018-03-14 09:43 | バックテスト | Comments(0)
3か月間で120時間のバックテストを行うという目標を掲げてから、少しずつバックテストができています。
キッチンタイマーを使って、バックテストして、トイレや休憩が入れば時計を止めて戻って再開して、というやり方だと本当に「バックテストしている中身」というのはあんまり時間使っていないのだと痛感した。
ぜんぜんタイマーの時間が減らず、2時間経っても1時間もやれていない始末。
もうこれは怠慢もかなりありますな。

この辺も改善していく、ということで

ランダムで選んだ月でバックテストしてるけれども、2017年3月の一ヶ月間では
トータル52.5p
28トレード(9勝16敗)
平均利益16.7
平均損益6.1
勝率36%

時間帯はNY市場の2~3時間のみ。通貨ペアはポンド円。

バックテストの内容としては、この月の前半は耐える時期でノートレも多く、損失で終わる日が続いた。
後半、数回の良いトレードで収支トントンからプラスに一気に盛り上がったので
ほんとに思うのが、わずか数回のチャンスに乗れるかどうか、これが月単位で勝ち越せるかどうかのキーポイントになると思った。

それ以外のトレードはほぼ収支トントン水準。

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by milklandgmma | 2018-03-07 12:54 | バックテスト | Comments(0)
この動きで3連敗、トータル ‐16ピップスほどの負けのバックテスト記録。
この値動きをどうやって控えるか、何を根拠に控えるか、もしくは損失を小さくするかの対策をして、ハッキリとわかるようにならないと
この値動きで何度でもやられてしまう。

d0361627_16202384.jpg
5分足の100EMAは上向き、安値の切りあがり、高値の切りあがりも確認できていて
上目線からのスタート。

直近高値を切り上げては、ガクンと下げ、上げてはガクンと下げながら
ゆるやかに上げていく相場では、高値掴みしては損切り、高値掴みしては損切りを繰り返してしまう。

まず、一発目の仕掛けでは直近高値の攻防戦が考えられることもあり、試し打ちみたいな心境。すんなり抜ければラッキーくらいな気持ちだったが、
二度目の仕掛けはどうか。

長期EMA群がヨレヨレになっている部分が確認できるが、平行線 かつ短期EMAが収縮して拡散していくのを確認しての買いエントリー。
もしかしたらエントリーが遅すぎた??ここは自信があったこともあり、ホールドしたら10ピップスのフルストップに。

そして、徐々に揉み合いからの上値を試す展開になり、直近高値をブレイクしたところで三度目の買いエントリー。これも抜けきれず反落した。

バックテストでもフルストレス。
実際にやっていたら、こんな気持ちどころではなく
リベンジトレードしまくっているかもしれない。

うーん

何度かバックテストを繰り返しやってみるか。

エントリーしたとして、最悪でも小さな損切りの繰り返しで済むように。

(追記)
なんどかコマ送りでトレードしてみたら、バックテストで流すのと違う感覚でトレードできるので
手動早送りだけでなく、コマ送りでリアルに近い感覚でエントリーと手仕舞いを行う練習も大切かもしれないと感じた。
d0361627_16552193.jpg
4トレードで

-4
-3

の結果に。

今これ以上やるとカーブフィッティングになってくるので、この先の練習は記録しない。

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by milklandgmma | 2018-03-04 16:29 | バックテスト | Comments(0)
短期EMAからの反転バックテストを継続中。

やはりバックテストをするときは、
短期EMAならこれだけを行ってやったほうが見えてくるものがある。

正直、ポンド円が終われば
もう一度、ドル円でやってみたいし、ユーロドルでもやってみたい。
たった4か月間という短期間の検証でも十分に使えそうなものが見えてきた。


長期EMAと合わせて検証してた時の違いは、ほかにもある。

それは、のってぃー氏は
慣れないうちは短期EMAは難易度が高く、長期EMAからの反転でも十分に一週間単位でしっかりとトータル利益を残せるはず、とテキストに書いているが、慣れれば短期EMAだけでもエッジがあり、ことさら再現すること自体は難しいどころか、むしろ長期EMA反転よりも簡単だと思った。

のってぃー氏が言うように勝率が長期よりも低いのかもしれない。
ただ、再現はしやすい。

その理由が、ポンド円のボラがあるからなのかもしれないが(たまたまボラが高い時期で検証していることも考えられる)、
短期EMAでのエントリーポイントが分かりやすく、再エントリーを繰り返すことがほとんどない ということ。
2回やれば十分にわかるし、2連敗した時点で様子をみることもできる。

エントリーとエグジットが長期よりも明確だと感じる。

例えば、短期EMAからの反転を考えた場合、明らかにトレンドに勢いが無ければならない。
小さな戻りからの反転は、結果がすぐに出る。
ダマしなら、すぐに逆行する。
ダマしでなければ、一気に抜ける。

たとえダマしでも、小さな損切りに済む。10pipsも猶予を持たす必要もない。


一方、長期EMAからの反転の場合、「揉み合い」に入っている可能性がより高く、その「揉み合い」を見極めることが重要で
その重要なことが難しいと感じてしまう。

短期EMAならば、すぐに決着が付く。(あきらめがつく)

しかし、長期EMAの場合、「反転」なのか「揉み合い入り」なのかが分かりづらい。

この辺りは、もしかしたらのちに短期EMAの検証を終えて、長期EMAのみの検証をした時に見えてくることなのかもしれない。



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by milklandgmma | 2017-08-21 07:35 | バックテスト | Comments(0)
2016年1月から4月までの四か月分のバックテスト(ポンド円)を行った。

今度は、最初のストップ幅を8pから4pに縮小してのバックテストを行う。

心理的なもの
パフォーマンスなど これでどのようになるか検証したい。

期間は同じの同年1月から4月。

4pストップにして考えられる利点は、
間違ったポジションを早めに切れることと
ポジポジ病のような状態でダマしからの再エントリーでまた切らされと連敗モードになったときの傷を浅くできる点、
浅い傷で、揉み合いに入ったと判断して仕掛けずに傍観できれば良いだろうと考えた。

8pストップの時も4pストップの時も
ストップ幅が広ければそれだけ勝率が良くなるのか、というのも検証したいが
実際のところたぶんあまり変わらない。

そもそも4割台の勝率でトータルプラスならば、
勝率を4割キープしても負け幅を縮小することを考えたほうが良いかもしれない。

その過程で、もしかしたら勝率も少しずつ上がっていくかもしれない。

まずは、ストップ幅を8pから4pに縮小してのパフォーマンスと
そのあとに念のため同じ期間でストップ幅が16pだったらどうだろうか、というのを検証したい。

短期EMAからの反転だけでもいろいろと検証できるものだ。

一気に短期も長期も100EMAもブレイクアウトも同時に検証しようとすると
あまり力が付かないものだと学習できた。


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by milklandgmma | 2017-08-11 11:59 | バックテスト | Comments(0)

短期EMAの反転狙い

短期EMAの反転狙いのみの検証結果、

1月 197pips となかなかの実績

つぎは引き続き、2月 3月 4月とやってみる。

印象としては、短期EMAの反転狙いのときはしっかりと3本RCIが揃ったときに仕掛けることを念頭に置いていれば、比較的安心してトレードができる感じがする。またトレード数が厳選されている分、レンジで何度も仕掛けてしまうような悪い癖が出にくかった。

あとは、仕掛けるときのタイミングであまりにもボラが大きすぎる場合は、8ピップスストップでもノイズで引っかかるので、ノイズで8ピップス動くようなタイミングをあえて避けるようにしたのも良かった。

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by milklandgmma | 2017-07-27 09:44 | バックテスト | Comments(0)
一旦、フォワードテストは辞めて
ポン円のパックテストを継続中

ボラがないと話にならない ということで。

ただ、ボラがない レンジもみもみでも最低限「負けない」力は身に付けたいと思うが、
現時点ではまだ難しいと感じている。

それでポン円は、ドル円と違って
動くときは短期EMAからの反転でもかなり値が進むし、一気に30p~40p進むことがザラにあるので驚く。
ドル円ではめったにない。

それにたまに60p越えたりするからスゴイ。
一回に100p近い利が乗ることもあったり、
一日の獲得ピップスも大きくなることが多い。

ただ、エントリー直後に-8pのストップを置いているのは、自分なりのセーフティネット。

ダマしの反転だと、7連敗×フルストップで、短期間でかなりの痛手を負うこともあり、何よりもここが心配。

のってぃー氏は、ダマしで負けて、再度エントリーして勝つことが多々あり、やはり精度が高い。
少なくとも同じダマしの反転で3連敗 というのがほとんどない。

これは、2連敗したら同じ個所でトレードしない、とか 今日はもうトレードしない とか そういうルールを設定しているからなのかもしれないが、
自分自身がそういうルールで本当に2連敗で辞められるかどうか、が大いに疑問だ。


ただ、ここまで 

ドル円
ポン円

そしてユーロドルも含めて
トレンドフォローでの反転ブレイクをやってきて思うのが、

ダマしの反転があった場合、二度あることは三度ある確率が非常に高いと感じていて、三度あると

「そろそろもうブレイクするだろう」というよりも「この揉み合いが続く」確率のほうが圧倒的に多い。

つまり、二度の連敗ある反転ダマしは、三度あるとは限らず、四度、五度、六度はあたりまえ、続ければ10連敗や20連敗だってあるのが経験則。

そして、ほとんどの場合は、ボラがあるときの2連敗は相場が反対方向に弾ける予兆であることが多い。

そこも考慮して、

二度(連敗)ある反転ダマしは、「そろそろ大きく動く」のではなく「連敗ドローダウンの予兆」であると考えることをルールに設けて習慣化したい。身に付けたい。



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by milklandgmma | 2017-07-25 11:10 | バックテスト | Comments(0)
フォワードテストで勝てていないので、フォワードテストはいったん終了して、
バックテストに集中することに。

現在、スプレッド幅2pipsでポンド円のバックテスト中。

ポン円の動くときは動く という破壊力はドル円にはないところだし、
戻りをほとんど見せずに一方的に動く相場っていうのは、スゴイ。

ただ、そういう動きばかりだと期待してやっていれば、戻りのダマしに遭いまくってしまい
2016年の1月2月と好調なテスト結果から、3月に入ると
後半でバンバン損切りに遭い、多くの利益を削ることになった。

素直にGMMAとローソク足の直近の動きのみに従えば、勝てる相場が多くなっても負けも多くなる。
負けを少なくやろうと思えば、勝ちも少なくなる。

トレードオフの関係を崩していかないといけないわけだけど、
このあたりの境界線というか、
妙 というか、

トレードはすごく難しいと思う。

利幅を獲るか、勝率を獲るか…

勝率を高くしようとすると利幅を削り、
利幅を獲ろうとすると勝率を削る… 

でも のってぃーさんはここをうまいこと調節しているんだよなぁ

のってぃーさんのすごいところは、
勝っても負けても自分のスタイルを崩さないところにある。

負けるとリベンジで続けてトレードしたくなるようなもんだし、
勝っているともっと勝とうと自分の枠の外でトレードしようとするようなもんだし、

順張りフォローばかりでなく、
逆張りも狙えるくらい動きが読めている部分もあると思うんだけど、それをやらない姿勢もスゴイなぁと思う。

この辺の縛りの秘訣は、人間の本質に向き合っている部分だと思うから一度聞いてみたい。
やっぱりむちゃくちゃ集中して、量をこなして練習したってことなのかな。


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by milklandgmma | 2017-07-21 09:41 | バックテスト | Comments(0)
ドル円のバックテストを自動早送りモードでやっていたら、
実践に近いかたちのため
かなりのストレスフルであること、そしてなかなか進められないことで
やり方を少々変更することにした。

ドル円をもう一度2016年1月から手動超早送りモードで、
このGMMA+RCIの手法自体のエッジを調べてみることにした。

すると、やっぱり
以前、ずっとやってきた5分足トレードと
トレード回数やタイミングがあまり変わらないことに気付いた。

ここで思ったのが、
(なぜ のってぃーさんはポンド円メインでたまにユーロドルで取引するのだろうか)
ってこと。

ボラが大きいから  というのがその理由だけど、
実際に試してみることにした。ポンド円を。

ただ、いきなりリアルでやりたくないから、バックテストで。

けど、自分の取引業者のポンド円スプレッドが6銭…

今、ほとんどの業者が1~1.5銭程度であることを知って、
毎日レートを見ているのにまったく気づいていなかった。

かなり視野が狭く、思い込みが強かった。

ポンド円は相性が悪いので絶対に触らない、と思っていたけど
それはまた今は違うかもしれない。今一度、見直してみることに。


それで

2016年1月からポンド円のバックテストを手動超早送りモードで検証することに。

そうしたら、のってぃーさんの手法がポンド円メインである理由の理解が進んだ。

なるほど、ポンド円 ってこういう動きをするのか…

ドル円と違って、動きのコントラストがハッキリとしている。

ドル円は、レンジとトレンドの境目が分かりにくいが、
ポンド円は、ドル円よりもはっきりとしていて、のってぃー氏の手法が
確かによりマッチするのがわかった。

今回は、ストップ注文をエントリーから8pips話して、リミット注文は動きを見ながらという風にした。そうしたら、一度に獲れる獲得pipsが段違い。

8pips幅のストップだから、レンジにハマると3連敗して25pほどの損失を一気に食らうこともあるけど、それよりも勝つときの利幅がデカい。

これがリアルになるとどのようになるか、わからないけど
とりあえず、光が見えた来たする。

少なくとも

バックテストの結果が、ドル円では思わしくなかったのに
ポンド円ではすでにポンと200pips以上を出す。

さらに、手動超早送りモードのバックテストなら、1か月分を20分程度で終わらせられる。
つまり、4時間程度で一年間分を終えられることになる。

ポンド円の値動きには慣れが必要だから、直近10年間分のバックテストと夜はリアルの動きも監視しながらバックテストを行いたいと思う。

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by milklandgmma | 2017-07-19 09:05 | バックテスト | Comments(0)

かつては専業トレーダーだったこともあるが勝てなくなり模索を続けること数年(トレード歴9年)、研究したくも子育てと主夫業を言い訳に相場とはつかず離れずの半端者。GMMAとプライスアクションで再起を図ります。


by ken