短期EMAからの反転バックテストを継続中。

やはりバックテストをするときは、
短期EMAならこれだけを行ってやったほうが見えてくるものがある。

正直、ポンド円が終われば
もう一度、ドル円でやってみたいし、ユーロドルでもやってみたい。
たった4か月間という短期間の検証でも十分に使えそうなものが見えてきた。


長期EMAと合わせて検証してた時の違いは、ほかにもある。

それは、のってぃー氏は
慣れないうちは短期EMAは難易度が高く、長期EMAからの反転でも十分に一週間単位でしっかりとトータル利益を残せるはず、とテキストに書いているが、慣れれば短期EMAだけでもエッジがあり、ことさら再現すること自体は難しいどころか、むしろ長期EMA反転よりも簡単だと思った。

のってぃー氏が言うように勝率が長期よりも低いのかもしれない。
ただ、再現はしやすい。

その理由が、ポンド円のボラがあるからなのかもしれないが(たまたまボラが高い時期で検証していることも考えられる)、
短期EMAでのエントリーポイントが分かりやすく、再エントリーを繰り返すことがほとんどない ということ。
2回やれば十分にわかるし、2連敗した時点で様子をみることもできる。

エントリーとエグジットが長期よりも明確だと感じる。

例えば、短期EMAからの反転を考えた場合、明らかにトレンドに勢いが無ければならない。
小さな戻りからの反転は、結果がすぐに出る。
ダマしなら、すぐに逆行する。
ダマしでなければ、一気に抜ける。

たとえダマしでも、小さな損切りに済む。10pipsも猶予を持たす必要もない。


一方、長期EMAからの反転の場合、「揉み合い」に入っている可能性がより高く、その「揉み合い」を見極めることが重要で
その重要なことが難しいと感じてしまう。

短期EMAならば、すぐに決着が付く。(あきらめがつく)

しかし、長期EMAの場合、「反転」なのか「揉み合い入り」なのかが分かりづらい。

この辺りは、もしかしたらのちに短期EMAの検証を終えて、長期EMAのみの検証をした時に見えてくることなのかもしれない。



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by milklandgmma | 2017-08-21 07:35 | バックテスト | Comments(0)

2016年1月から4月までの四か月分のバックテスト(ポンド円)を行った。

今度は、最初のストップ幅を8pから4pに縮小してのバックテストを行う。

心理的なもの
パフォーマンスなど これでどのようになるか検証したい。

期間は同じの同年1月から4月。

4pストップにして考えられる利点は、
間違ったポジションを早めに切れることと
ポジポジ病のような状態でダマしからの再エントリーでまた切らされと連敗モードになったときの傷を浅くできる点、
浅い傷で、揉み合いに入ったと判断して仕掛けずに傍観できれば良いだろうと考えた。

8pストップの時も4pストップの時も
ストップ幅が広ければそれだけ勝率が良くなるのか、というのも検証したいが
実際のところたぶんあまり変わらない。

そもそも4割台の勝率でトータルプラスならば、
勝率を4割キープしても負け幅を縮小することを考えたほうが良いかもしれない。

その過程で、もしかしたら勝率も少しずつ上がっていくかもしれない。

まずは、ストップ幅を8pから4pに縮小してのパフォーマンスと
そのあとに念のため同じ期間でストップ幅が16pだったらどうだろうか、というのを検証したい。

短期EMAからの反転だけでもいろいろと検証できるものだ。

一気に短期も長期も100EMAもブレイクアウトも同時に検証しようとすると
あまり力が付かないものだと学習できた。


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by milklandgmma | 2017-08-11 11:59 | バックテスト | Comments(0)

短期EMAの反転狙い

短期EMAの反転狙いのみの検証結果、

1月 197pips となかなかの実績

つぎは引き続き、2月 3月 4月とやってみる。

印象としては、短期EMAの反転狙いのときはしっかりと3本RCIが揃ったときに仕掛けることを念頭に置いていれば、比較的安心してトレードができる感じがする。またトレード数が厳選されている分、レンジで何度も仕掛けてしまうような悪い癖が出にくかった。

あとは、仕掛けるときのタイミングであまりにもボラが大きすぎる場合は、8ピップスストップでもノイズで引っかかるので、ノイズで8ピップス動くようなタイミングをあえて避けるようにしたのも良かった。

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by milklandgmma | 2017-07-27 09:44 | バックテスト | Comments(0)

一旦、フォワードテストは辞めて
ポン円のパックテストを継続中

ボラがないと話にならない ということで。

ただ、ボラがない レンジもみもみでも最低限「負けない」力は身に付けたいと思うが、
現時点ではまだ難しいと感じている。

それでポン円は、ドル円と違って
動くときは短期EMAからの反転でもかなり値が進むし、一気に30p~40p進むことがザラにあるので驚く。
ドル円ではめったにない。

それにたまに60p越えたりするからスゴイ。
一回に100p近い利が乗ることもあったり、
一日の獲得ピップスも大きくなることが多い。

ただ、エントリー直後に-8pのストップを置いているのは、自分なりのセーフティネット。

ダマしの反転だと、7連敗×フルストップで、短期間でかなりの痛手を負うこともあり、何よりもここが心配。

のってぃー氏は、ダマしで負けて、再度エントリーして勝つことが多々あり、やはり精度が高い。
少なくとも同じダマしの反転で3連敗 というのがほとんどない。

これは、2連敗したら同じ個所でトレードしない、とか 今日はもうトレードしない とか そういうルールを設定しているからなのかもしれないが、
自分自身がそういうルールで本当に2連敗で辞められるかどうか、が大いに疑問だ。


ただ、ここまで 

ドル円
ポン円

そしてユーロドルも含めて
トレンドフォローでの反転ブレイクをやってきて思うのが、

ダマしの反転があった場合、二度あることは三度ある確率が非常に高いと感じていて、三度あると

「そろそろもうブレイクするだろう」というよりも「この揉み合いが続く」確率のほうが圧倒的に多い。

つまり、二度の連敗ある反転ダマしは、三度あるとは限らず、四度、五度、六度はあたりまえ、続ければ10連敗や20連敗だってあるのが経験則。

そして、ほとんどの場合は、ボラがあるときの2連敗は相場が反対方向に弾ける予兆であることが多い。

そこも考慮して、

二度(連敗)ある反転ダマしは、「そろそろ大きく動く」のではなく「連敗ドローダウンの予兆」であると考えることをルールに設けて習慣化したい。身に付けたい。



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by milklandgmma | 2017-07-25 11:10 | バックテスト | Comments(0)

フォワードテストで勝てていないので、フォワードテストはいったん終了して、
バックテストに集中することに。

現在、スプレッド幅2pipsでポンド円のバックテスト中。

ポン円の動くときは動く という破壊力はドル円にはないところだし、
戻りをほとんど見せずに一方的に動く相場っていうのは、スゴイ。

ただ、そういう動きばかりだと期待してやっていれば、戻りのダマしに遭いまくってしまい
2016年の1月2月と好調なテスト結果から、3月に入ると
後半でバンバン損切りに遭い、多くの利益を削ることになった。

素直にGMMAとローソク足の直近の動きのみに従えば、勝てる相場が多くなっても負けも多くなる。
負けを少なくやろうと思えば、勝ちも少なくなる。

トレードオフの関係を崩していかないといけないわけだけど、
このあたりの境界線というか、
妙 というか、

トレードはすごく難しいと思う。

利幅を獲るか、勝率を獲るか…

勝率を高くしようとすると利幅を削り、
利幅を獲ろうとすると勝率を削る… 

でも のってぃーさんはここをうまいこと調節しているんだよなぁ

のってぃーさんのすごいところは、
勝っても負けても自分のスタイルを崩さないところにある。

負けるとリベンジで続けてトレードしたくなるようなもんだし、
勝っているともっと勝とうと自分の枠の外でトレードしようとするようなもんだし、

順張りフォローばかりでなく、
逆張りも狙えるくらい動きが読めている部分もあると思うんだけど、それをやらない姿勢もスゴイなぁと思う。

この辺の縛りの秘訣は、人間の本質に向き合っている部分だと思うから一度聞いてみたい。
やっぱりむちゃくちゃ集中して、量をこなして練習したってことなのかな。


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by milklandgmma | 2017-07-21 09:41 | バックテスト | Comments(0)

ドル円のバックテストを自動早送りモードでやっていたら、
実践に近いかたちのため
かなりのストレスフルであること、そしてなかなか進められないことで
やり方を少々変更することにした。

ドル円をもう一度2016年1月から手動超早送りモードで、
このGMMA+RCIの手法自体のエッジを調べてみることにした。

すると、やっぱり
以前、ずっとやってきた5分足トレードと
トレード回数やタイミングがあまり変わらないことに気付いた。

ここで思ったのが、
(なぜ のってぃーさんはポンド円メインでたまにユーロドルで取引するのだろうか)
ってこと。

ボラが大きいから  というのがその理由だけど、
実際に試してみることにした。ポンド円を。

ただ、いきなりリアルでやりたくないから、バックテストで。

けど、自分の取引業者のポンド円スプレッドが6銭…

今、ほとんどの業者が1~1.5銭程度であることを知って、
毎日レートを見ているのにまったく気づいていなかった。

かなり視野が狭く、思い込みが強かった。

ポンド円は相性が悪いので絶対に触らない、と思っていたけど
それはまた今は違うかもしれない。今一度、見直してみることに。


それで

2016年1月からポンド円のバックテストを手動超早送りモードで検証することに。

そうしたら、のってぃーさんの手法がポンド円メインである理由の理解が進んだ。

なるほど、ポンド円 ってこういう動きをするのか…

ドル円と違って、動きのコントラストがハッキリとしている。

ドル円は、レンジとトレンドの境目が分かりにくいが、
ポンド円は、ドル円よりもはっきりとしていて、のってぃー氏の手法が
確かによりマッチするのがわかった。

今回は、ストップ注文をエントリーから8pips話して、リミット注文は動きを見ながらという風にした。そうしたら、一度に獲れる獲得pipsが段違い。

8pips幅のストップだから、レンジにハマると3連敗して25pほどの損失を一気に食らうこともあるけど、それよりも勝つときの利幅がデカい。

これがリアルになるとどのようになるか、わからないけど
とりあえず、光が見えた来たする。

少なくとも

バックテストの結果が、ドル円では思わしくなかったのに
ポンド円ではすでにポンと200pips以上を出す。

さらに、手動超早送りモードのバックテストなら、1か月分を20分程度で終わらせられる。
つまり、4時間程度で一年間分を終えられることになる。

ポンド円の値動きには慣れが必要だから、直近10年間分のバックテストと夜はリアルの動きも監視しながらバックテストを行いたいと思う。

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by milklandgmma | 2017-07-19 09:05 | バックテスト | Comments(0)

う~ん なにか変だ

2016年1月からドル円のバックテストを
こんどは手動でバックテストをしていたが、
どうもおかしい。

手動で早くやると
手法のエッジのみの有効性を抽出することができるけど、
ドル円 わずか12営業日程度のバックテストでわかったことが、
プラスではあるものの ほとんどエントリーチャンスがない。

5分足で動きだしてから、1分足でタイミングを計る。
そしてRCIが揃ったのを確認しているとほとんどトレードする機会がない。

1分足でトレードしている意味もあまり感じられない

以前、5分足でトレードをしていた時とほとんどおなじ感触だ。
GMMAとRCIのエッジを活かせていない気がする。

これはもしかしたら、ドル円 と そして昨今の低ボラ相場が、エッジの有効性を下げているのかもしれない。

のってぃーさんは、ボラの高さからポンド円を選んでいるということだったけど、
ポンド円は個人的にスプレッド幅が広すぎる点とチャートの形からして敬遠していたけど、
バックテストで検証して、ちょっと慣れていく必要があるかもしれない。

ポンド円はやはり辞めよう、と思っていたけれども

今一度、試してみる価値があるかもしれない。


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by milklandgmma | 2017-07-16 18:41 | バックテスト | Comments(0)

自分にとっての禁断のポンド円

今一度、ポンド円を触ってみようと思う。

スプレッド幅が高く、
エントリー直後に5pのマイナスからスタートする分の悪さから敬遠していたし、
ボラの大きさから勝ちやすいが、負けると大ハマりでさらに損失を膨らませることから、
魅力的な通貨ペアではあるものの
毎回、「触らなければよかった」と後悔するペアでもある。

ただ、のってぃー氏はいつもポンド円で取引しているのを見て、
やってみたいなぁ 
ということで、もう一度再チャレンジ。

ただ、バックテストを行って結果が出ないようであれば、
ドル円に戻そうと思う。

ドル円と並行してバックテストする感じで。

とりあえず、2016年4月分のポンド円のバックテストを行ってみたい。

ドル円では若干のプラスで検証を終えた。
ポンド円だとどのような感触になるだろうか。



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by milklandgmma | 2017-07-13 11:09 | バックテスト | Comments(0)

ここの動きは難しいな~

2016年4月のバックテストを相変わらず、ちまちまやっているけど
やっぱりこういう値動きは難しい

5分足でも1分足でも売り場探しでいいんだけど、
1分足のタイミングを計り難い。

これはどう考えればよいのだろうか。

100EMAを境に上下しているわけでもないし、
揉み合い入りしたと決定的に判断する材料に乏しい。

しいて言えば、
100EMAを境に上下して、そのあと100EMAを試して反転しているところでタイミングを見てるけど、長期EMAが平行線をたどっているのは慎重になるべきサインなのだろうか。

最初の仕掛けは、そもそもが遅すぎて「飛びついている」ので負けパターンのひとつとして、ここはさらに注意したいところだが、二つ目の売りの損切り、そしてさらに三つ目の損切りは痛い。

こういう動きだと、抜けそうな動きに見えてしまう。

5分足


1分足



(追記)

そうか
トレードするタイミングに関しては、
1分足を見て、5分足を見て、1分足をみて
というプロセスを経るから「チャンス探し」になっているのかもしれない。

5分足を見て、
相場が動いている という判断や
EMAの動きから仕掛けるタイミングを探そう という判断をしてから、

1分足を見るようなプロセスを経るほうがダマしに翻弄されないかもしれない。





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by milklandgmma | 2017-07-04 12:27 | バックテスト | Comments(0)

バックテスト計画

バックテストがなかなか進まないので計画を立てることにした。

【バックテストがなかなか進まない原因】

裁量バックテストで手動ではなく、自動で時間が流れるようにしているために時間が掛かる上に、思考ストレスと精神ストレスも合わさって長く継続し続けられない。
機械的なバックテストではないため。

【対策と計画】

時間がとれる日、とれない日とあるが、理想のAプランと無難なBプランと最低限毎日これだけやるというCプランを用意する。

【理想のAプラン】
 ・早朝に二日分
 ・朝の幼稚園送った後に二日分
 ・午前中にもう二日分
 ・ランチ後に二日分
 ・幼稚園から迎えに行った後に二日分
 ・夕飯後に二日分
 ・トレード後に二日分

合計 一日に14日分のBTブラン


【無難なBプラン】
 ・早朝に一日分
 ・午前中に四日分
 ・ランチ後に一日分
 ・夕飯後とトレード後に二日分

合計 一日に8日分のBTプラン

【最低限のCプラン】
 ・一日に三日分のバックテストを行う


Cプランでさえ、ここのところでは軽く(目指すレベル)ではあるけど
目標のスモールステップ方式ではちょうどよい目標になる。

今日からやろう。


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by milklandgmma | 2017-06-16 11:25 | バックテスト | Comments(0)