ポン円 バックテスト

ストップ幅を8pから4p変更しての検証結果

2016年1月分の結果検証

 8pips幅 → 197pips 勝率38%
 4pips幅 → 349pips 勝率43%


まだ一か月分しか比べていないけど、ずいぶんと好結果がでた。

ストップ幅を半分にしているのに、勝率も大幅に改善しているという不思議な結果に。

これは、単に負けた後にトレードを続けて2連敗したときに感情的になることなく、つづけて2回負けたらやめようという心理が働きやすいことから。

8pストップの時は、もしかしたら次は勝てるかも、という気持ちがあった。
4pストップだと、これがダメなら一旦やめよう という気持ちが強い。なぜなら、4pというタイトストップのため適当な仕掛けは速攻ストップに掛かるため8pストップよりも厳選したからだろう。

面白いもので 心理的にもかなり楽なトレードだと感じることができた。


そもそも8pストップ幅も4pストップ幅も切らされた後の動きに差がほとんどない。

8pだから損切りを免れてラッキー という展開が少なかったということ。

そして、リスクリワード比率(平均損失と平均利益)を考慮した場合も、

4p幅の場合、4pリスクと20pリワードで1:5という驚異的な好結果になっている。勝率は4割台だが。


この結果だけをみたら、

短期EMAの反転のみに十分に戦える ということになる。

まだまだ検証を続けるつもりだが、

短期EMAの反転を極める価値があると思う。

その後、長期EMAからの反転や100EMAからの反転でさらに好結果が狙えるようならば、それは大きなエッジになる。


とにかく 検証の仕方も安定しそうだ。

のってぃー氏のGMMA+RCIトレード手法というのは、彼の手法が戦略的に1つ という考え方ではなく、
主に3つの仕掛けパターンがあることを考えれば、戦略が3つあるということで
3つの手法を使いこなすことに他ならない。

つまり、3つのエッジを得ることを見込めるということだ。

時間はかかる検証方法だけれども、面白くなってきた。

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# by milklandgmma | 2017-08-13 12:52 | バックテストの結果 | Comments(0)

2016年1月から4月までの四か月分のバックテスト(ポンド円)を行った。

今度は、最初のストップ幅を8pから4pに縮小してのバックテストを行う。

心理的なもの
パフォーマンスなど これでどのようになるか検証したい。

期間は同じの同年1月から4月。

4pストップにして考えられる利点は、
間違ったポジションを早めに切れることと
ポジポジ病のような状態でダマしからの再エントリーでまた切らされと連敗モードになったときの傷を浅くできる点、
浅い傷で、揉み合いに入ったと判断して仕掛けずに傍観できれば良いだろうと考えた。

8pストップの時も4pストップの時も
ストップ幅が広ければそれだけ勝率が良くなるのか、というのも検証したいが
実際のところたぶんあまり変わらない。

そもそも4割台の勝率でトータルプラスならば、
勝率を4割キープしても負け幅を縮小することを考えたほうが良いかもしれない。

その過程で、もしかしたら勝率も少しずつ上がっていくかもしれない。

まずは、ストップ幅を8pから4pに縮小してのパフォーマンスと
そのあとに念のため同じ期間でストップ幅が16pだったらどうだろうか、というのを検証したい。

短期EMAからの反転だけでもいろいろと検証できるものだ。

一気に短期も長期も100EMAもブレイクアウトも同時に検証しようとすると
あまり力が付かないものだと学習できた。


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# by milklandgmma | 2017-08-11 11:59 | バックテスト | Comments(0)

夏休みモード

子どもたちが夏休みに入ってからほぼ毎日ペースで
レジャーと子供たちと遊ぶことで一日がめいっぱい過ぎていく。
トレードの検証ができないときはかなり焦りが募るけれども
なかなか思い通りにいかない。

相場のほうは完全に夏枯れ相場
トレードしていてもトレード自体は実際に休んでいただろう。
ただ、検証はできるはず ということで時間を捻出しながら少しずつバックテスト。

現在、ポンド円のGMMAの短期線の反転トレードを検証しているが、
単純に長期線からの反転よりも「良い感触」もある。

短期線からの反転は、RCIをしっかり参考にして仕掛ける。
そして最初の反転や二度目の反転は勝率が高い。トレンドが進んだ後は仕掛けても伸びにくい部分もあるし、揉み合いに入る場合も多いけれども、相場自体ではグングン伸びるときも多々あるのがポンド円の魔性の魅力でもあるのだろうな

まずは、結果としてはバックテストは月間プラスが継続中。
とはいっても、勝率が3~4割台から上がってこない。

もう少し勝率が高いトレードができれば、安心してロットを上げられるというものなのだが…

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# by milklandgmma | 2017-08-10 14:17 | Comments(0)

ポンド円で短期EMAからの反転のみを狙った仕掛けトレードを検証中。

ほかの仕掛けタイミングと一緒にせず、短期EMAからの反転のみに絞ったら、案外トレードしやすいことに気が付いた。結局、長期EMAからの反転のみでも合わせても良いけれども、短期EMAだけに絞るということはそれだけ機会損失があることになるが、勝てないのであれば負けが減ることにも繋がるんだ。

ちなみに2016年1月の結果は、197pips
2月は316pips とかなり上出来な結果に。

勝率は、4割ほど。

気になるのが、この勝率の悪さ。
トータル勝てれば悪い勝率でも良いっていう理屈だけど、やはり6割はキープできるようになりたい。

敗因は、小さな動きの戻りからの反転のダマしに連敗されること。
あとからみれば、揉み合いなのに…

今後は、上げ下げの大きさがどれくらいのもので、どれくらいの戻りが考えやすいのか。
小さな動きに対する小さな戻りは、反転しても小さい。
すると結果的に、揉み合いやダマし合いに突入することになる。

動き出したタイミングを待てれば、勝率も上がってくるだろう


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# by milklandgmma | 2017-07-31 17:04 | バックテストの結果 | Comments(0)

短期EMAの反転狙い

短期EMAの反転狙いのみの検証結果、

1月 197pips となかなかの実績

つぎは引き続き、2月 3月 4月とやってみる。

印象としては、短期EMAの反転狙いのときはしっかりと3本RCIが揃ったときに仕掛けることを念頭に置いていれば、比較的安心してトレードができる感じがする。またトレード数が厳選されている分、レンジで何度も仕掛けてしまうような悪い癖が出にくかった。

あとは、仕掛けるときのタイミングであまりにもボラが大きすぎる場合は、8ピップスストップでもノイズで引っかかるので、ノイズで8ピップス動くようなタイミングをあえて避けるようにしたのも良かった。

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# by milklandgmma | 2017-07-27 09:44 | バックテスト | Comments(0)

2016年1月~4月のバックテスト結果は、

1月 226
2月 259
3月 48
4月 137
合計 670

経過日数 117
合計トレード数 238
勝ち 81
負け 151
平均利益 22
平均損失 7.3
PF 1.6
勝率 35%

1 短期EMAからの反転
2 EMA100からの反転
3 長期EMAからの反転

と3つのセットアップで仕掛けた結果になるが
引き続き、ポンド円のバックテストを2016年1月から4月までの同じ月で行う。

今度は、

【 短期EMAからの反転のみ 】
【 EMA100からの反転のみ 】
【 長期EMAからの反転のみ 】
とそれぞれ分けて検証する。

そしてその統計をとってみたい。

つまり、この期間をあと3回転やる予定。

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# by milklandgmma | 2017-07-26 09:56 | バックテストの結果 | Comments(0)