2016年1月~4月のバックテスト結果は、

1月 226
2月 259
3月 48
4月 137
合計 670

経過日数 117
合計トレード数 238
勝ち 81
負け 151
平均利益 22
平均損失 7.3
PF 1.6
勝率 35%

1 短期EMAからの反転
2 EMA100からの反転
3 長期EMAからの反転

と3つのセットアップで仕掛けた結果になるが
引き続き、ポンド円のバックテストを2016年1月から4月までの同じ月で行う。

今度は、

【 短期EMAからの反転のみ 】
【 EMA100からの反転のみ 】
【 長期EMAからの反転のみ 】
とそれぞれ分けて検証する。

そしてその統計をとってみたい。

つまり、この期間をあと3回転やる予定。

記録用ですが、
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# by milklandgmma | 2017-07-26 09:56 | バックテストの結果 | Comments(0)

一旦、フォワードテストは辞めて
ポン円のパックテストを継続中

ボラがないと話にならない ということで。

ただ、ボラがない レンジもみもみでも最低限「負けない」力は身に付けたいと思うが、
現時点ではまだ難しいと感じている。

それでポン円は、ドル円と違って
動くときは短期EMAからの反転でもかなり値が進むし、一気に30p~40p進むことがザラにあるので驚く。
ドル円ではめったにない。

それにたまに60p越えたりするからスゴイ。
一回に100p近い利が乗ることもあったり、
一日の獲得ピップスも大きくなることが多い。

ただ、エントリー直後に-8pのストップを置いているのは、自分なりのセーフティネット。

ダマしの反転だと、7連敗×フルストップで、短期間でかなりの痛手を負うこともあり、何よりもここが心配。

のってぃー氏は、ダマしで負けて、再度エントリーして勝つことが多々あり、やはり精度が高い。
少なくとも同じダマしの反転で3連敗 というのがほとんどない。

これは、2連敗したら同じ個所でトレードしない、とか 今日はもうトレードしない とか そういうルールを設定しているからなのかもしれないが、
自分自身がそういうルールで本当に2連敗で辞められるかどうか、が大いに疑問だ。


ただ、ここまで 

ドル円
ポン円

そしてユーロドルも含めて
トレンドフォローでの反転ブレイクをやってきて思うのが、

ダマしの反転があった場合、二度あることは三度ある確率が非常に高いと感じていて、三度あると

「そろそろもうブレイクするだろう」というよりも「この揉み合いが続く」確率のほうが圧倒的に多い。

つまり、二度の連敗ある反転ダマしは、三度あるとは限らず、四度、五度、六度はあたりまえ、続ければ10連敗や20連敗だってあるのが経験則。

そして、ほとんどの場合は、ボラがあるときの2連敗は相場が反対方向に弾ける予兆であることが多い。

そこも考慮して、

二度(連敗)ある反転ダマしは、「そろそろ大きく動く」のではなく「連敗ドローダウンの予兆」であると考えることをルールに設けて習慣化したい。身に付けたい。



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# by milklandgmma | 2017-07-25 11:10 | バックテスト | Comments(0)

フォワードテストで勝てていないので、フォワードテストはいったん終了して、
バックテストに集中することに。

現在、スプレッド幅2pipsでポンド円のバックテスト中。

ポン円の動くときは動く という破壊力はドル円にはないところだし、
戻りをほとんど見せずに一方的に動く相場っていうのは、スゴイ。

ただ、そういう動きばかりだと期待してやっていれば、戻りのダマしに遭いまくってしまい
2016年の1月2月と好調なテスト結果から、3月に入ると
後半でバンバン損切りに遭い、多くの利益を削ることになった。

素直にGMMAとローソク足の直近の動きのみに従えば、勝てる相場が多くなっても負けも多くなる。
負けを少なくやろうと思えば、勝ちも少なくなる。

トレードオフの関係を崩していかないといけないわけだけど、
このあたりの境界線というか、
妙 というか、

トレードはすごく難しいと思う。

利幅を獲るか、勝率を獲るか…

勝率を高くしようとすると利幅を削り、
利幅を獲ろうとすると勝率を削る… 

でも のってぃーさんはここをうまいこと調節しているんだよなぁ

のってぃーさんのすごいところは、
勝っても負けても自分のスタイルを崩さないところにある。

負けるとリベンジで続けてトレードしたくなるようなもんだし、
勝っているともっと勝とうと自分の枠の外でトレードしようとするようなもんだし、

順張りフォローばかりでなく、
逆張りも狙えるくらい動きが読めている部分もあると思うんだけど、それをやらない姿勢もスゴイなぁと思う。

この辺の縛りの秘訣は、人間の本質に向き合っている部分だと思うから一度聞いてみたい。
やっぱりむちゃくちゃ集中して、量をこなして練習したってことなのかな。


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# by milklandgmma | 2017-07-21 09:41 | バックテスト | Comments(0)

ドル円のバックテストを自動早送りモードでやっていたら、
実践に近いかたちのため
かなりのストレスフルであること、そしてなかなか進められないことで
やり方を少々変更することにした。

ドル円をもう一度2016年1月から手動超早送りモードで、
このGMMA+RCIの手法自体のエッジを調べてみることにした。

すると、やっぱり
以前、ずっとやってきた5分足トレードと
トレード回数やタイミングがあまり変わらないことに気付いた。

ここで思ったのが、
(なぜ のってぃーさんはポンド円メインでたまにユーロドルで取引するのだろうか)
ってこと。

ボラが大きいから  というのがその理由だけど、
実際に試してみることにした。ポンド円を。

ただ、いきなりリアルでやりたくないから、バックテストで。

けど、自分の取引業者のポンド円スプレッドが6銭…

今、ほとんどの業者が1~1.5銭程度であることを知って、
毎日レートを見ているのにまったく気づいていなかった。

かなり視野が狭く、思い込みが強かった。

ポンド円は相性が悪いので絶対に触らない、と思っていたけど
それはまた今は違うかもしれない。今一度、見直してみることに。


それで

2016年1月からポンド円のバックテストを手動超早送りモードで検証することに。

そうしたら、のってぃーさんの手法がポンド円メインである理由の理解が進んだ。

なるほど、ポンド円 ってこういう動きをするのか…

ドル円と違って、動きのコントラストがハッキリとしている。

ドル円は、レンジとトレンドの境目が分かりにくいが、
ポンド円は、ドル円よりもはっきりとしていて、のってぃー氏の手法が
確かによりマッチするのがわかった。

今回は、ストップ注文をエントリーから8pips話して、リミット注文は動きを見ながらという風にした。そうしたら、一度に獲れる獲得pipsが段違い。

8pips幅のストップだから、レンジにハマると3連敗して25pほどの損失を一気に食らうこともあるけど、それよりも勝つときの利幅がデカい。

これがリアルになるとどのようになるか、わからないけど
とりあえず、光が見えた来たする。

少なくとも

バックテストの結果が、ドル円では思わしくなかったのに
ポンド円ではすでにポンと200pips以上を出す。

さらに、手動超早送りモードのバックテストなら、1か月分を20分程度で終わらせられる。
つまり、4時間程度で一年間分を終えられることになる。

ポンド円の値動きには慣れが必要だから、直近10年間分のバックテストと夜はリアルの動きも監視しながらバックテストを行いたいと思う。

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# by milklandgmma | 2017-07-19 09:05 | バックテスト | Comments(0)

う~ん なにか変だ

2016年1月からドル円のバックテストを
こんどは手動でバックテストをしていたが、
どうもおかしい。

手動で早くやると
手法のエッジのみの有効性を抽出することができるけど、
ドル円 わずか12営業日程度のバックテストでわかったことが、
プラスではあるものの ほとんどエントリーチャンスがない。

5分足で動きだしてから、1分足でタイミングを計る。
そしてRCIが揃ったのを確認しているとほとんどトレードする機会がない。

1分足でトレードしている意味もあまり感じられない

以前、5分足でトレードをしていた時とほとんどおなじ感触だ。
GMMAとRCIのエッジを活かせていない気がする。

これはもしかしたら、ドル円 と そして昨今の低ボラ相場が、エッジの有効性を下げているのかもしれない。

のってぃーさんは、ボラの高さからポンド円を選んでいるということだったけど、
ポンド円は個人的にスプレッド幅が広すぎる点とチャートの形からして敬遠していたけど、
バックテストで検証して、ちょっと慣れていく必要があるかもしれない。

ポンド円はやはり辞めよう、と思っていたけれども

今一度、試してみる価値があるかもしれない。


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# by milklandgmma | 2017-07-16 18:41 | バックテスト | Comments(0)

東京市場、上げたところの戻りからの反転を仕掛けるが、
ここ何日間かの東京トレードでは、やはりトレンドが続くというよりは
逆張り派が優勢なレンジ取引に終始しやすいという印象。
これは今も昔も変わらず…だからトレンドフォローとブレイクアウトをロンドン~NYタイムで狙っているのだけど、やっぱりダメか という感じ。

NYタイムは参加できず。

21:30にものすごい動きがあったようだけど、こういうときは逆張り派は完全に死んだ状態になるんだろうな

なにはともかく、負けてばかりだけど
これくらいの損失で済んだと思って前向きにいこう

7月合計 ▲42.8pips

耐える時期か・・・

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# by milklandgmma | 2017-07-15 16:28 | フォワードテスト2 | Comments(0)